Ngay từ giữa những năm 1800, những câu chuyện về một hang động ẩn giấu bên trong đá tufa, nơi hiện nay là Nhà tắm Quapaw, đã được lan truyền. Các bộ lạc người Mỹ bản địa, bao gồm cả bộ lạc Quapaw, được cho là đã sử dụng các hố bùn và suối nước nóng vì đặc tính chữa bệnh của chúng. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu sâu rộng kể từ những năm 1880, nhưng không có hang động nào như vậy được tìm thấy. Tuy nhiên, có tài liệu ghi chép rõ ràng rằng bộ lạc Quapaw đã sử dụng địa điểm này trong nhiều thế kỷ, và các bộ lạc khác, như Cherokee, Choctaw và Osage, cũng đã dựa vào các suối nước nóng trong cuộc di dời cưỡng bức của họ dọc theo Đường Mòn Nước Mắt.

Vào đầu những năm 1920, George Callahan, chủ tịch đầu tiên của Công ty Nhà tắm Quapaw, đã xây dựng mái vòm đá tufa hiện tại trên một cửa xả nước nóng từ Suối Magnesia cũ. Suối này tự hào có một trong những hàm lượng khoáng chất cao nhất trong số các suối nước nóng trong khu vực, nổi tiếng với đặc tính trị liệu của nó. Callahan đã đặt bốn bức tượng nhỏ, được mua từ một thương nhân Navajo ở Arizona, vào dòng nước giàu khoáng chất. Sau khi chúng được bao phủ bởi các lớp trầm tích khoáng, ông đã dàn dựng một sự kiện truyền thông, tuyên bố khám phá ra “Các vị thần tắm Quapaw”.

Các bức tượng nhỏ nhanh chóng được xác định là đồ tạo tác không có nguồn gốc địa phương, vạch trần chiêu trò quảng cáo của Callahan. Trớ trêu thay, trò lừa bịp này đã mang lại danh tiếng cho người thợ gốm Hopi, Nampayo, người đã tạo ra các bức tượng nhỏ, làm tăng đáng kể giá trị tác phẩm của bà. Được ghi nhận là các tác phẩm Nampayo đích thực và được bán cho Callahan với tên gọi “Thần Mưa Nampayo” vào năm 1922, các bức tượng nhỏ vẫn thuộc sở hữu của gia đình Callahan.