Desde meados do século XIX, circulavam histórias sobre uma gruta escondida na rocha de tufo onde se encontra atualmente o Balneário Quapaw. Tribos nativas americanas, incluindo os Quapaw, teriam utilizado os lamaçais e as nascentes termais pelas suas propriedades curativas. Apesar de pesquisas extensivas desde a década de 1880, nenhuma gruta foi encontrada. No entanto, está bem documentado que a tribo Quapaw utilizou este local durante séculos, e outras tribos, como os Cherokee, Choctaw e Osage, também recorreram às nascentes durante a sua realocação forçada ao longo da Trilha das Lágrimas.

No início da década de 1920, George Callahan, o primeiro presidente da Quapaw Bathhouse Company, construiu a atual cúpula de pedra de tufo sobre uma saída de água termal da antiga Nascente Magnésia. Esta nascente possui um dos mais altos teores de minerais entre as nascentes da região, reconhecida pelas suas qualidades terapêuticas. Callahan colocou quatro estatuetas, compradas de um comerciante Navajo no Arizona, na água rica em minerais. Depois de ficarem revestidas de depósitos minerais, ele orquestrou um evento de mídia, proclamando a descoberta dos “Deuses Quapaw dos Banhos”.

As estatuetas foram rapidamente identificadas como artefatos não locais, expondo o golpe publicitário de Callahan. Ironicamente, a farsa trouxe fama à oleira Hopi, Nampayo, que criou as estatuetas, aumentando significativamente o valor do seu trabalho. Documentadas como peças autênticas de Nampayo e vendidas a Callahan como “Deuses da Chuva Nampayo” em 1922, as estatuetas permanecem na posse da família Callahan.