Desde mediados del siglo XIX, circularon historias sobre una cueva escondida dentro de la piedra toba donde ahora se encuentra el Balneario Quapaw. Se decía que las tribus nativas americanas, incluyendo los Quapaw, utilizaban los lodos y las aguas termales por sus propiedades curativas. A pesar de la extensa investigación desde la década de 1880, no se ha encontrado tal cueva. Sin embargo, está bien documentado que la tribu Quapaw usó este sitio durante siglos, y otras tribus, como los Cherokee, Choctaw y Osage, también dependían de los manantiales durante su reubicación forzada a lo largo del Sendero de Lágrimas.

A principios de la década de 1920, George Callahan, el primer presidente de la Compañía de Baños Quapaw, construyó la actual cúpula de piedra toba sobre una salida de agua termal del antiguo Manantial de Magnesia. Este manantial cuenta con uno de los contenidos minerales más altos entre los manantiales de la zona, reconocido por sus cualidades terapéuticas. Callahan colocó cuatro estatuillas, compradas a un comerciante navajo en Arizona, en el agua rica en minerales. Después de que se cubrieron de depósitos minerales, orquestó un evento mediático, proclamando el descubrimiento de los «Dioses Quapaw de los Baños».

Las estatuillas fueron rápidamente identificadas como artefactos no locales, exponiendo el truco publicitario de Callahan. Irónicamente, el engaño le dio fama a la alfarera Hopi, Nampayo, quien creó las estatuillas, aumentando significativamente el valor de su trabajo. Documentadas como auténticas piezas de Nampayo y vendidas a Callahan como «Dioses de la Lluvia de Nampayo» en 1922, las estatuillas permanecen en posesión de la familia Callahan.