Schon Mitte des 19. Jahrhunderts kursierten Geschichten über eine Höhle im Tuffstein, wo heute das Quapaw Badehaus steht. Indigene Völker, einschliesslich der Quapaw, sollen die Schlammlöcher und Thermalquellen wegen ihrer heilenden Wirkung genutzt haben. Trotz umfangreicher Forschung seit den 1880er Jahren wurde eine solche Höhle nie gefunden. Es ist jedoch gut dokumentiert, dass der Stamm der Quapaw diesen Ort jahrhundertelang nutzte und andere Stämme wie die Cherokee, Choctaw und Osage während ihrer erzwungenen Umsiedlung auf dem Pfad der Tränen ebenfalls auf die Quellen angewiesen waren.

In den frühen 1920er Jahren errichtete George Callahan, der erste Präsident der Quapaw Bathhouse Company, die heutige Tuffsteinkuppel über einem Thermalwasserauslass der ehemaligen Magnesia-Quelle. Diese Quelle weist einen der höchsten Mineralstoffgehalte unter den Quellen der Region auf und ist für ihre therapeutischen Eigenschaften bekannt. Callahan platzierte vier Figuren, die er von einem Navajo-Händler in Arizona gekauft hatte, in das mineralreiche Wasser. Nachdem sie mit Mineralablagerungen überzogen waren, inszenierte er ein Medienereignis und verkündete die Entdeckung der «Quapaw-Götter der Bäder».

Die Figuren wurden schnell als nicht-lokale Artefakte identifiziert, was Callahans Werbegag enthüllte. Ironischerweise brachte der Schwindel der Hopi-Töpferin Nampayo, die die Figuren schuf, Ruhm und steigerte den Wert ihrer Arbeit erheblich. Die Figuren, die als authentische Nampayo-Stücke dokumentiert und 1922 als «Nampayo-Regengötter» an Callahan verkauft wurden, befinden sich noch immer im Besitz der Familie Callahan.